偉大な David

David Beckhamではなくて、 David Hendry と H.M.Krolzig が主宰するセミナーに参加。テーマは GetS（General to Specific） -- ある変数の動きを規定する方程式（モデル）の推計（選択）問題。考えうるすべての説明変数を含む一般モデルから、変数を取捨選択して、いかに効率的に、もっとも妥当なモデルにたどりつくか。たとえば40変数の取捨選択を総当りでやると 2⁴⁰ 回の推計が必要になるが、（Krolzig が言うには）フツーのPCだと794年かかる。これを、独自のアルゴリズムで数秒で計算してみましょうという試み。セミナーでは、2日かけて、この方法を詳解。彼らのプログラム（PcGetS）は、かなり緩い条件設定のもとで、Hendry 自身が1991年に「手作業で」推計したという貨幣需要関数を再現した。プログラムもすごいが、後の時代のこれだけ一般的な検証に耐えるモデルを既に昔に「手作業で」推計していたということもすごい。Hendry はやっぱり偉大な人（ランチも自分だけ特注のサンドイッチに白ワイン）。 それにしてもオックスフォードはお金もち。ITルームのPC（Dell）には、本家 GiveWin+Ox+TSP はもちろん、Mathematica,Maple,MatLab,GAMS,Gauss,Rats,STATA,SPSS,SAS、思いつくほとんどすべての商用ソフトが導入されていた（※SもしくはRはローカルPCには入っていなかった）。Hendry は予想外に腰の低い人、Krolzig は小太りで予想外に shy な人、ふたりの様子から、経済学部のコンピュータ環境をひとりで切り盛りしているのは、やっぱりJ.Doornikらしい。でも、いちばんお会いしたかった影の天才？は最後まで姿を見せず。ふと思うが、Hendry は LSE 出身、Krolzig はドイツの大学出身、Doornik は Hendry 門下で Oxford Ph.D だけれど名前からはベネルクスあたりの出身？ -- どうでもいいことですが、外様が支える Oxford 、こういうのも「ウィンブルドン方式」？ あ～、それと、余興のPCデモで、Hendry が「こんとろ～る・う”ぃ～を押せ」と言ったのに、CTRL+B を押して隣のギリシャ人に笑われたアホは私です。