DSGE

というわけで、統計学会の日曜エクストラ講演、DSGEモデルのMCMC推計の話を聞いてきた。3時間ほどのチュートリアルセミナー。この分野の最先端で仕事をしている二人の方の説明はとてもわかりやすくて、非常によくまとまっていた。DSGEを直訳すると「動学的確率的一般均衡モデル」。実は長いこと、DSGEのS（Stochastic）は Stochastic Dynamic Optimization を意味するものだろうと勘違いしてたんだけど、違うようだ。Sの意味は、Deep Parameter としての攪乱項を含むという感じ。この分野の研究者がなぜ Matlab を重宝するのかもよくわかった（「反則」のようなパッケージがあるんだ^^）。外野（Economist誌あたり）の辛辣な批判もあるけれど、やはり、経済政策の効果を論理的に（精密に）考察できる唯一のツール（アプローチ）ではないかと思う。

ところで、有名なベイズ計量の先生 Geweke という名前はなんと発音するのだろう。今日の講演者は「ゲヴェケ」と言ってたけど、英国では「ジベーク」と呼ばれていた気がする。Time誌によると Geweke (pronounced gave-a-key)。